Рынки

Скринер фьючерсов

Арбитраж спот против фьючерса и календарь между ближним и следующим контрактом. Сверху широкая щель. Это карта входа, не поручение.

Здесь сравниваются спот, ближний и следующий фьючерс. Сортировка показывает расхождения, а не готовые сигналы покупки.

01
Выберите режим
Все, базис от 0,35% или календарь от 0,25%. Порог относится к абсолютной величине отклонения, включая отрицательные значения.
02
Сортируйте
Выберите базис, календарный спред, экспирацию, объём или открытый интерес и направление сортировки.
03
Откройте контракт
Нажмите инструмент и проверьте историю, точный тикер, единицы цены и источник. Для календаря отдельно откройте следующий контракт.
04
Сверьте спецификацию
Уточните лот, стоимость пункта, даты экспираций и ГО. Нормализация котировок акций и валют различается; сверяйте обе ноги в терминале.

Конкретный пример

Спот акции 300 ₽. Ближний фьючерс 30 600, следующий 30 900. Оба контракта на 100 акций с одинаковым масштабом цены.

Базис = (306 / 300 − 1) × 100 = 2%. Календарь = (30 900 / 30 600 − 1) × 100 ≈ 0,98%.

Проценты относятся к разным сравнениям и не складываются в доходность. Для сделки нужны комиссии, обеспечение и сценарий движения спреда.

Для Si и валютных контрактов масштаб нельзя переносить с фондовых фьючерсов по аналогии.
Рост открытого интереса не раскрывает мотивы участников и не предсказывает направление.
Календарные ноги имеют разную экспирацию; после погашения ближней остаётся позиция в дальней.

01
Базис
Ближний фьючерс минус спот. Выше нуля — фьючерс дорогой.
02
Календарь
Дальний минус ближний. Это ставка на срок, не на направление акции.
03
Кто в позиции
Физлица и юрлица. Если толпа в одну сторону, щель может не закрыться сразу.

Сортировать

Загружаю цепочку фьючерсов… Нажмите инструмент для истории и спецификации.

инструмент	ближний	дальний	базис	календарь	ОИ	что смотреть

По этому фильтру щелей нет.